Дата и час: Вто Сеп 19, 2017 8:14 pm

Часовете са според зоната UTC - 5 часа [ DST ]




Напиши нова тема Отговори на тема  [ 537 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 32, 33, 34, 35, 36
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: Чет Май 18, 2017 2:27 am 
Offline
шумкарин
Аватар

Регистриран на: Вто Мар 01, 2005 4:20 am
Мнения: 13445
Местоположение: Medina, WA
Никой не обажда какво е настроението след днешния шок на пазара, благодарение на случващия се цирк в Белия дом. VIX (индекса на "страха") за един ден скочи от историческия минимум около 10 с цели 55%.
Любопитно е как ще се развие ситуацията, но понеже се случиха толкова много неща, по-важното е кое от всички събития ще бъде във фокуса на пазарите утре. Назначаването на специалния прокурор по руската далавера е принципно "успокояващо" събитие от политическа гледна точка, но пък пазарите се интересуват единствено от финансовото бъдеще, а то си остава твърде несигурно, защото изобщо не е ясно какво ще се случи с данъчната реформа и другите важни неща за бизнеса, в контекста на това разследване и събитията, които ни очакват в близко бъдеще.
Бай дъ вей, макар и доста назад в сравнение с вчерашния скок, спекулативната ми сделка с AMD е все още в доста положителна територия, но всичко зависи от това как ще реагират пазарите утре и в петък, когато е обичайния седмичен selloff, но и нещо повече в случая - деня на експайрване на опциите от текущия месец. :)

_________________
Теллъс -единственния доставчик на нет в Канада.
Казармата дава много и взима много,същото като имиграцията
богатите хора използват КЕШ или Дебит ,кредитните карти са за цървули

Powered by мухЪтЪ.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Чет Май 18, 2017 3:36 pm 
Offline

Регистриран на: Чет Май 18, 2017 9:29 am
Мнения: 5
MrGeek написа:
c200 написа:
Ами ако се срине съответната акция? Веднага ли продаваш или според случая?
Да речем си сигурен в АМД, купил си ги на 10, пък те слизат до 5-6. Има ли тогава чалъм да продадеш други опции за други нива? Естествено с частта, която си запазил непокътната.

Ако цената пада, можеш по всяко време да се отървеш и от двете позиции - първо опциите, защото са covered - при падане на цената те стават почти без пари, т.е. почти няма да ти струва нищо да си ги "откупиш" обратно, след което заминават и самите акции. Има разбира се и друг вариант с допълнителни опции за подсигуряване откъм този риск, но в случая вече трябва да купиш puts. Например днес цената на акциите затвори на $12.75. Искам да се застраховам от евентуален срив под $10 - просто купувам 10 контракта puts на $10, която цена в момента е $0.32, или трябва да платя този път $320 (толкова, колкото получих от продажбата на calls). По този начин съм напълно застрахован, защото дори цената да се срине до $0, аз пак ще си продам акциите на гарантираните $10. Няма много смисъл в тази застраховка обаче, защото първо calls, които продадох са достатъчна застраховка и второ, ако цената се смъкне обратно до тези нива, явно нещо фундаментално се е объркало и няма смисъл да се надявам на следващ обрат, а просто закривам всичко и което е най-важното в този случай, запазвам си $320-те при продажбата на опциите, които при всички случаи ще компенсират комисионите, че даже ще остане и някой и друг долар за бира. :)


Аз няамам финансово образование и всичко, което знам е от самообучение. Аз имам опит в губенето на пари от опции. Как да се спечели не мога да кажа, но мога да кажа как може да се загуби. Та конкретно на въпроса "ако паднат на $6 какво става"(хипотетично не си имал възможност да излезеш от позиция може да стане през ноща например...новина или нещо..) --> При позицията, която си взел, при $6 цена на акция загубата ще ти е $4640 - $320 кредита дето си продал опцията = $4320 загуба. Едва ли ще ти е до бира. От друга страна чрез опцията си поставил ограничение на печалбата(при благоприятно развитие на нещата за теб максималното, което межеш да спечелиш са $2647.52 ако ще акцияата да стане $1000). Харесва ми това, че гледаш оптимистично на нещата и не мислиш много много за най-лошия сценарй. Няма идеалната стратегия, но аз предпочитам тези при които знам точно какво рискувам. От написаното предните дни на хората, които не са запознати с опции им даваш фалшивата представа, че нещата стават лесно и почти няма риск. А истината е, че трябва да се прочетат МНОГО материали за опциите преди човек даже да се опита да ги използва. Ако човек не знае(нямам в предвид теб... по принцип говоря) какво са това Гръцките алфа, тета, гама...волатилити... и т.н. при покупка или продажба на опции въобще няма да му е ясно какво точно е направил докато не стане прекалено късно. Надявам се, че съм внесъл малко повече яснота за конкретната ситуация и съм спасил някой който си мисли, че няма начин да загуби...хаха. Аз лично не използвам опции вече(по една или друга причина) от 3 години. Тук дойдох, защото търся съмишленици за това, което разработвам последните 2-3 години. а именно автоматична система за трйдване на фючари(по-специално ръсселл2000 и С&П 500). Всичко е готово(написана е на С#), само нямам стратегия, която да даде резултат дето да ме удовлетворява. Искам да подчертая, че не се опитвам да продавам системата-искам да я довърша, но вече ми пресъхнаха идеите.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Чет Май 18, 2017 4:33 pm 
Offline
шумкарин
Аватар

Регистриран на: Вто Мар 01, 2005 4:20 am
Мнения: 13445
Местоположение: Medina, WA
RSL2000 написа:
Харесва ми това, че гледаш оптимистично на нещата и не мислиш много много за най-лошия сценарй. Няма идеалната стратегия, но аз предпочитам тези при които знам точно какво рискувам. От написаното предните дни на хората, които не са запознати с опции им даваш фалшивата представа, че нещата стават лесно и почти няма риск.

Нещо май не си прочел както трябва изложената информация и не знам защо си останал с впечатлението, че "нещата стават лесно и почти няма риск". В конкретната сделка по-горе с АМД, рискът е почти като този ако просто САМО си купил акциите, но пък иначе имаш гарантирания доход от примиума при продажбата (което и сам си отбелязал). Ако акциите паднат до $6 както си предположил аз винаги ще загубя ПО-МАЛКО от този, който само си е купил акциите на АМД. Това е разликата в случая. Подобни рискове се ограничават както знаеш с различни stop-loss ордъри и това съм го обяснил по-горе. Има огромна разлика между купуване и продаване на опции. Вече бях споменал, че дългогодишните борсови статистики показват, че близо 80% от всички търгувани опции на пазара изтичат без никаква стойност. Сега си представи кой е по-добре в този случай, след като купувача плаща, а продавача получава въпросния примиум на опцията. Иначе съм абсолютно съгласен, че доста трябва да се чете и да не се спира. Аз вече 10-та година не съм спрял и не смятам да спирам в бъдеще с четенето.
Проблемът на стратегиите, към които си се насочил (търгуване на фючърси) е, че трябва да познават движението на цената на въпросния инструмент, а това е изключително трудно занимание (убедил съм се в него както казах вече в продължение на 10 години). Затова и много трудно се стига до печеливши стратегии и то печеливши в дългосрочен план. Огромного предимство при продажбата на опции е възможността за далеч по-гъвкавото управление на риска и залагане на по-високи вероятности за успех. Например на мен изобщо не ми трябва да знам точно каква ще е цената на RUT утре, дали ще върви нагоре или ще пада надолу. Единствено ми трябва да знам къде в коя област е МАЛКО вероятно да се намира в третия петък на всеки месец. Виж картинката по-долу и ще ти стане още по-ясно. Погледни цената на индекса RUT от декември 2016 до сега и ми кажи какво ти прави впечатление? Ако трябва да търгуваш директно индекса, нали ще се съгласиш, че стратегията ти трябва да "хваща" всеки път, когато RUT сменя посоката, за да купуваш долу и продаваш горе. Е, мен изобщо не ме вълнува този момент, от декември досега единственото, което ме вълнува е RUT да не излезе сериозно над или под въпросните граници, в които е затворен от тогава. Какво ще прави вътре, изобщо не ми дреме и опциите, които продавам си заминават без стойност всеки пореден месец. Приходите са ограничени, но пък за сметка на това са ВИСОКОВЕРОЯТНИ и консистентни, което за мен е най-важното в случая. Ето утре приключват "безцелния" си живот поредната позиция опции, които продадох преди месец!
Няма идеална стратегия разбира се и трябва всичко да еволюира, но аз лично вече никога не бих се върнал към директната търговия с фючърси/форекс.
Иначе успех в търсенето на подходящата стратегия!


_________________
Теллъс -единственния доставчик на нет в Канада.
Казармата дава много и взима много,същото като имиграцията
богатите хора използват КЕШ или Дебит ,кредитните карти са за цървули

Powered by мухЪтЪ.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Чет Май 18, 2017 10:06 pm 
Offline

Регистриран на: Чет Май 18, 2017 9:29 am
Мнения: 5
MrGeek написа:
RSL2000 написа:
Харесва ми това, че гледаш оптимистично на нещата и не мислиш много много за най-лошия сценарй. Няма идеалната стратегия, но аз предпочитам тези при които знам точно какво рискувам. От написаното предните дни на хората, които не са запознати с опции им даваш фалшивата представа, че нещата стават лесно и почти няма риск.

Нещо май не си прочел както трябва изложената информация и не знам защо си останал с впечатлението, че "нещата стават лесно и почти няма риск". В конкретната сделка по-горе с АМД, рискът е почти като този ако просто САМО си купил акциите, но пък иначе имаш гарантирания доход от примиума при продажбата (което и сам си отбелязал). Ако акциите паднат до $6 както си предположил аз винаги ще загубя ПО-МАЛКО от този, който само си е купил акциите на АМД. Това е разликата в случая. Подобни рискове се ограничават както знаеш с различни stop-loss ордъри и това съм го обяснил по-горе. Има огромна разлика между купуване и продаване на опции. Вече бях споменал, че дългогодишните борсови статистики показват, че близо 80% от всички търгувани опции на пазара изтичат без никаква стойност. Сега си представи кой е по-добре в този случай, след като купувача плаща, а продавача получава въпросния примиум на опцията. Иначе съм абсолютно съгласен, че доста трябва да се чете и да не се спира. Аз вече 10-та година не съм спрял и не смятам да спирам в бъдеще с четенето.
Проблемът на стратегиите, към които си се насочил (търгуване на фючърси) е, че трябва да познават движението на цената на въпросния инструмент, а това е изключително трудно занимание (убедил съм се в него както казах вече в продължение на 10 години). Затова и много трудно се стига до печеливши стратегии и то печеливши в дългосрочен план. Огромного предимство при продажбата на опции е възможността за далеч по-гъвкавото управление на риска и залагане на по-високи вероятности за успех. Например на мен изобщо не ми трябва да знам точно каква ще е цената на RUT утре, дали ще върви нагоре или ще пада надолу. Единствено ми трябва да знам къде в коя област е МАЛКО вероятно да се намира в третия петък на всеки месец. Виж картинката по-долу и ще ти стане още по-ясно. Погледни цената на индекса RUT от декември 2016 до сега и ми кажи какво ти прави впечатление? Ако трябва да търгуваш директно индекса, нали ще се съгласиш, че стратегията ти трябва да "хваща" всеки път, когато RUT сменя посоката, за да купуваш долу и продаваш горе. Е, мен изобщо не ме вълнува този момент, от декември досега единственото, което ме вълнува е RUT да не излезе сериозно над или под въпросните граници, в които е затворен от тогава. Какво ще прави вътре, изобщо не ми дреме и опциите, които продавам си заминават без стойност всеки пореден месец. Приходите са ограничени, но пък за сметка на това са ВИСОКОВЕРОЯТНИ и консистентни, което за мен е най-важното в случая. Ето утре приключват "безцелния" си живот поредната позиция опции, които продадох преди месец!


Разбрах - Железен кондор, играеш го в златните 45 дена до изтичане на опциите....предимствата вече си ги казал, недостатаци: голяма вероятност(ОТМ около 90%) означва малък премиум и оттам голям риск(да не се бърка риска(мах. загуба) с вероятността за печалба(ОТМ експире)). Обикновено съотношението е около 3-3.5 към 1 в полза на риска. Тоест ако максималната печалба е $200, рискуваните пари(мах. загуба) е около $650-$700 или рискуваш $700 за да изкараш $200. Вярно е, че вероятността е 90%(всъщност не може никога да докараш 90% и от двете страни, но да приемем само за лафа, че е така), но ти трябва една пална загуба на 4 месеца и ще си 0 на 0. Не ти дреме накаде ще е РУТ-а ако играеш с 1-2 контракта...сложи 10 или повече кондора и когато цената вземе да се приближава към едната от двете граници да видим колко спокойно ше спиш...аз не можех. Има и такива хора дето правят милиони с тази стратегия, само че продават голи опции(нейкед). Аз знам точно какво правят, по графиката като гледаш ще работи за последните 10 години, вероятността да загубиш е по-малко от 5%, но само като си помисля, че ако случйно вляза в тези 5% вероятност ще се събудя по-беден и от църковна мишка, че и ще дължа маса пари на брокера отгоре на всичко. Като гледам графиката мога да кажа веднага как да се направят пари, но за съжаление всичко това е пост фактум и не помага въобще.
Аз не обичам да давам съвети ако не ми ги искат, но не чакай до последния ден. Разкарай ги около 1 седмица преди изтичането. Последната седмица е най-апетитна но просто когато се опариш много боли. Аз съм го правил и повярвай още го помня.
Всеки трябва да намери начина на трейдване, с който се чувства най-спокоен и изразходва по-малко нерви. Аз лично, когато оставя нещо за през ноща....сън не ме хваща....Преминах от кондорите и птеродактилите към директно трйдване с индексите по-специално ръсселл 2000(ТФ)(никакви опции). Предимства голяма ликвидност, спред(купува/продава) обикновено е 1 тик($0.10), ниски комисионни($1.10/контракт). А със програмата дето избачках мога да взвмам позиции и да ги управлявам както и каквото фантазията ми роди.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Пет Май 19, 2017 2:15 am 
Offline
шумкарин
Аватар

Регистриран на: Вто Мар 01, 2005 4:20 am
Мнения: 13445
Местоположение: Medina, WA
RSL2000 написа:
Вярно е, че вероятността е 90%(всъщност не може никога да докараш 90% и от двете страни, но да приемем само за лафа, че е така), но ти трябва една пална загуба на 4 месеца и ще си 0 на 0. Не ти дреме накаде ще е РУТ-а ако играеш с 1-2 контракта...сложи 10 или повече кондора и когато цената вземе да се приближава към едната от двете граници да видим колко спокойно ше спиш...аз не можех.

Това теоретично е така, ако нямаш никакъв риск мениджмънт. Какъв е смисъла да оставяш нещата да стигат до там? Например през 2015 имах една губеща сделка през юли на -1.28% RORC или -13.76% на годишна база. Още следващия месец я покрих многократно с 9.94% RORC. През 2014 имах една загубена през септември с -7.09% RORC (това ми е най-голямата загуба до момента), като следващия месец "почти" я покрих с 6.38%. Въпрос на правилен риск мениджъмнт - никога не се оставят нещата да стигнат до максимално възможната загуба. Иначе относно спокойния сън - въпрос на психика. Няма как през нощта цената да скочи с няколко дневни рейнджа - виж графиката на RUT за години назад, такъв случай не сериозни гапс не е имало дори по времето на финансовата криза.


RSL2000 написа:
Аз не обичам да давам съвети ако не ми ги искат, но не чакай до последния ден. Разкарай ги около 1 седмица преди изтичането. Последната седмица е най-апетитна но просто когато се опариш много боли. Аз съм го правил и повярвай още го помня.

Какъв е смисъла на тази операция? Всяко "разкарване", т.е. обратно изкупуване на опциите е свързано със сериозни разходи. Разкарването има смисъл само, ако нещата тръгнат да излизат извън контрол, т.е. тотална и безвъвратна промяна в тренда. Миналата седмица опциите ми се намираха твърдо в зоната за сигурност и тази седмица (на експайрване) ситуацията си е абсолютно същата, а утре опциите отиват директно на боклука. И всичко това в период на внезапна бурна турбулентност по политически причини. Ако бях ги разкарал миналата седмица, можех и да съм на загуба. Утре опциите си заминават и прибраната още преди месец сума на примиума вече мога да я запиша в бумагите като твърд ритърн от 5.05% или 68.32% на годишна база.
Струва ми се отрицателният опит на работата ти с опции е основно базиран на проблем с риск мениджъмнта на позициите - оставяне на максималната загуба при обръщане на тренда или недостигане на максималната печалба поради неизчакване да приключи нормалния живот на опциите без стойност OTM. ;)

_________________
Теллъс -единственния доставчик на нет в Канада.
Казармата дава много и взима много,същото като имиграцията
богатите хора използват КЕШ или Дебит ,кредитните карти са за цървули

Powered by мухЪтЪ.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Пет Май 19, 2017 9:47 am 
Offline

Регистриран на: Чет Яну 15, 2004 4:31 am
Мнения: 4035
Местоположение: KIRIBATI
RSL2000 написа:
Аз имам опит в губенето на пари от опции. Как да се спечели не мога да кажа, но мога да кажа как може да се загуби. Та конкретно на въпроса "ако паднат на $6 какво става"(хипотетично не си имал възможност да излезеш от позиция може да стане през ноща например...новина или нещо..) --> При позицията, която си взел, при $6 цена на акция загубата ще ти е $4640 - $320 кредита дето си продал опцията = $4320 загуба. Едва ли ще ти е до бира.

Каква е разликата ако паднат през ноща или поради новина до 6$ без да си продал опции!?
Единствения главен въпрос който ми е мътен е - можеш ли веднага да купиш опциите обратно и да затвориш губещата си позиция?
Не, че реално ме интересува защото не ме влече към опциите, но е интересно да се знае.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Пет Май 19, 2017 4:55 pm 
Offline
шумкарин
Аватар

Регистриран на: Вто Мар 01, 2005 4:20 am
Мнения: 13445
Местоположение: Medina, WA
Kpetrov написа:
Единствения главен въпрос който ми е мътен е - можеш ли веднага да купиш опциите обратно и да затвориш губещата си позиция?

Можеш веднага на маркет ордър. Разбира се говорим за ликвидни опции, а не нещо с оупън интерест от няколко контракта. ;)

_________________
Теллъс -единственния доставчик на нет в Канада.
Казармата дава много и взима много,същото като имиграцията
богатите хора използват КЕШ или Дебит ,кредитните карти са за цървули

Powered by мухЪтЪ.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Пон Май 22, 2017 8:51 am 
Offline

Регистриран на: Чет Май 18, 2017 9:29 am
Мнения: 5
Kpetrov написа:
RSL2000 написа:
Аз имам опит в губенето на пари от опции. Как да се спечели не мога да кажа, но мога да кажа как може да се загуби. Та конкретно на въпроса "ако паднат на $6 какво става"(хипотетично не си имал възможност да излезеш от позиция може да стане през ноща например...новина или нещо..) --> При позицията, която си взел, при $6 цена на акция загубата ще ти е $4640 - $320 кредита дето си продал опцията = $4320 загуба. Едва ли ще ти е до бира.

Каква е разликата ако паднат през ноща или поради новина до 6$ без да си продал опции!?
Единствения главен въпрос който ми е мътен е - можеш ли веднага да купиш опциите обратно и да затвориш губещата си позиция?
Не, че реално ме интересува защото не ме влече към опциите, но е интересно да се знае.


Разликата е, че ако имаш СТОП ордер през ноща няма да се изпълни и ще имаш възможност да ги продадеш чак на сутринта, когато пазара отвори а до тогава цената може да стане и $1. И ако не си направил никакви промени ще се изпални СТОП ордер-а като маркет ордер, тоест ще се попълни на първата възможна цена, предлагана в момента(възможно най-лошия вариант за попълване при подобна ситуация). Разбира се ако падне през деня директно от $10 на $6, също нищо не може да се направи, но поне ще затвори позицията(за добро или лошо). Дали ще се изпълни веднага, зависи от много фактори..по-важните са: достатъчна ликвидност на стоката, оставащо време до изтичане на опцията...но обикновено маркет ордер е "Почти мигновенно" за сингъл опция(стига да не си купил опции на стока, която има волуме 100/седмица...), ако имаш екзотики като спредове(вертикали) или железни кондори или страдали и т.н. там зтварянето на позиция може да отнеме малко повече....при вскички случаи трябва да знаеш какво правиш. Мога да дам и конкретен пример ако не е станало ясно.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Пон Май 22, 2017 12:25 pm 
Offline

Регистриран на: Чет Яну 15, 2004 4:31 am
Мнения: 4035
Местоположение: KIRIBATI
Нали и аз това казвам, през нощта борсата не работи и като отвори сутринта на 1$ вече ще си изпил една чаша студена вода със и без опции със и без стоп ордер (маркет или лимит).
Ако паднат толкова при отварянето, по-добре никакви стоп ордери да не ми се изпълнят, (както казваш възможно най-лошия вариант) за това ги слагам обикновено стоп-лимит и предимно на спекулации.
Така или иначе опциите не ме импонират по-интересно ми е някой дали е използвал trailing stop order на TSX? Поне знаете ли дали ги позволяват.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Пон Май 22, 2017 12:42 pm 
Offline

Регистриран на: Чет Май 18, 2017 9:29 am
Мнения: 5
MrGeek написа:
Това теоретично е така, ако нямаш никакъв риск мениджмънт. Какъв е смисъла да оставяш нещата да стигат до там? Например през 2015 имах една губеща сделка през юли на -1.28% RORC или -13.76% на годишна база. Още следващия месец я покрих многократно с 9.94% RORC. През 2014 имах една загубена през септември с -7.09% RORC (това ми е най-голямата загуба до момента), като следващия месец "почти" я покрих с 6.38%. Въпрос на правилен риск мениджъмнт - никога не се оставят нещата да стигнат до максимално възможната загуба. Иначе относно спокойния сън - въпрос на психика. Няма как през нощта цената да скочи с няколко дневни рейнджа - виж графиката на RUT за години назад, такъв случай не сериозни гапс не е имало дори по времето на финансовата криза.

Не знам от кога играеш тази стратегия, но за цитираните години(2014,2015) е доста подходяща, защото точно от момента, когато спрях, РУТ-а почна сайд вай Явно тук има известна доза късмет. Аз ги играех от началото на 2008 и последната позиция я затвирих на 03.01.2014, а през тези години всичко беше нагоре и нагоре и всички имахме чувството, че ще стигне до космоса.....

MrGeek написа:
Какъв е смисъла на тази операция? Всяко "разкарване", т.е. обратно изкупуване на опциите е свързано със сериозни разходи. Разкарването има смисъл само, ако нещата тръгнат да излизат извън контрол, т.е. тотална и безвъвратна промяна в тренда. Миналата седмица опциите ми се намираха твърдо в зоната за сигурност и тази седмица (на експайрване) ситуацията си е абсолютно същата, а утре опциите отиват директно на боклука. И всичко това в период на внезапна бурна турбулентност по политически причини. Ако бях ги разкарал миналата седмица, можех и да съм на загуба. Утре опциите си заминават и прибраната още преди месец сума на примиума вече мога да я запиша в бумагите като твърд ритърн от 5.05% или 68.32% на годишна база.
Струва ми се отрицателният опит на работата ти с опции е основно базиран на проблем с риск мениджъмнта на позициите - оставяне на максималната загуба при обръщане на тренда или недостигане на максималната печалба поради неизчакване да приключи нормалния живот на опциите без стойност OTM. ;)


Ами свързано е с риск мениджманта. Последната седмица такова нещо не съществува. Всичките ми загуби съм ги направил последната седмица до падежа. В крайна сметка накрая бях на печалба, но като ударих чертата на комисионните и всички главоболия по риск мениджманта и прецених, че не си струва.
Може много да се говори за една или друга стратегия и аз не искам да изпадаме в спорове, факт е, че няма стратегия, която да е 100% печеливша. Когато видях за първи път стратегията с железните кондори(2008) бях много впечатлен и тогава си мислех, че няма начин да загубиш(защото знаех прекалено малко за опциите-почти нищо). Започнах да я прилагам и късмета на начинаещия-печелех.
Но след това цената започна да играе нагоре-надолу и капаните започнаха да лъсват. Общо-взето от ми останаха знанията и опита и по колко много начина може да се загуби.


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Пон Май 22, 2017 1:08 pm 
Offline

Регистриран на: Чет Май 18, 2017 9:29 am
Мнения: 5
Kpetrov написа:
Нали и аз това казвам, през нощта борсата не работи и като отвори сутринта на 1$ вече ще си изпил една чаша студена вода със и без опции със и без стоп ордер (маркет или лимит).
Ако паднат толкова при отварянето, по-добре никакви стоп ордери да не ми се изпълнят, (както казваш възможно най-лошия вариант) за това ги слагам обикновено стоп-лимит и предимно на спекулации.
Така или иначе опциите не ме импонират по-интересно ми е някой дали е използвал trailing stop order на TSX? Поне знаете ли дали ги позволяват.


Опцията може да се използва като застраховка от такива падания. Наприпер: Купил си 1000 акции на компания Х на $20/акция. Но имаш лошо предчувствие за следващата нощ или седмица и те е страх да не паднат със скок....Тогава, за да ограничиш разбиваща загуба, купуваш 10 контракта х 100 == 1000 от "PUT" опции с таргет $18 на цена (напр. $0.55)(таргета е цената, която е гарантирана за продажба на акциите ти ако цената им падне). По този начин плащаш застраховка от 1000 х 0.55 = $550 срещу падане на цената на акциите. Ако се събудиш сутринта и акцииите са паднали на $1, цената на "PUT" опцията се е вдигнала от $0.55 на $16-$17(не са точни изчисленията, но са близки - просто за добиване на представа). по този начин от акциите си загубил $19000, но можеш да продадеш опциите за $16000 и се получава загуба от $3000 вместо да загубиш всичко докато си спиш сладко-сладко.Сега има тънкости... специално, когато купуваш "PUT" опции, когато цената(на акциите) почне да пада, към цената на опциите се добавя и коефицента на страха(имплаид волатилити), което ще вдигне цената и още с около $1 (влияе се от оставащото време до експирацията), тоест загубата ще е по-малко от споменатат по-горе(затова казах, че изчисленията не са точни) има и още много фактори, които влияят върху крайната цена на опцията. Не случайно, човека дето е направил формулата за изчисляване цената на опциите е получил нобелова награда.
само да добавя, че може да продадеш застраховката на следващия ден ако не е станало нищо фрапиращо през ноща, тогава ще загубиш комисионните по покупко продажбата и евентуално може да загубиш/спечлиш от разликата в цената на самата опция на следващия ден.
Предимството на опциите е, че може да си изключително гъвкав. Може да купиш само опции бе никакви акции. В примера по-горе ако си купил само 1000-"PUT" опции на $0.55 = $550(без да притежаваш никакви акции на компанията), ако на другата сутрин цената е паднала на $1 долар, сте си прибереш $16000 за една нощ като си рискувал само $550......на теория(случвало се е и на практика).


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
МнениеПубликувано на: Чет Юли 27, 2017 5:04 pm 
Offline
Аватар

Регистриран на: Сря Юли 30, 2003 8:35 am
Мнения: 1978
Местоположение: South Shore
Я малко да раздвижа темата с летен ребаланс на портфолиото:
Cell: NYSE:CF, EMN, TSE:BBD.B (малко от Бомбардие, 20%)
Buy: NYSE:KR, BBBY, TSE:HLF, HSE

_________________
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» - Виктор Степанович Черномырдин


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 537 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 32, 33, 34, 35, 36

Часовете са според зоната UTC - 5 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов